Генеральное соглашение срочные сделки 2

10, Март 2018 г. | Рубрики: Библиотека банковских договоров, Генеральные соглашения | Комментарии к записи Генеральное соглашение срочные сделки 2 отключены

_______________

И

________________

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ
СРОЧНЫХ СДЕЛОК

СОДЕРЖАНИЕ
Статья Стр.
1. Определения 2
2. Предмет Генерального Соглашения 7
3. Заключение Сделок 7
4. Подтверждение Сделки 8
5. Исполнение Сделок 8
6. Заверения И Обязательства 10
7. Случай Нарушения Обязательств 11
8. Прекращение 13
9. Ответственность Сторон 15
10. Обстоятельства Непреодолимой Силы 16
11. Законодательство И Юрисдикция 17
12. Срок Действия Соглашения 18
13. Прочие Положения 18
Приложение 1 К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК 22
Приложение 2 К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДЕЛКИ 41
Приложение 3 К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК ДОВЕРЕННОСТИ 44

НАСТОЯЩЕЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК заключено [» «] [ ] 200[ ] года

МЕЖДУ
(1) _______________, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения: __________________________, в лице ___________________, действующего на основании ________________, главного бухгалтера, действующего на основании _____________, («Банк») с одной стороны, и
(2) [ ], учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения: [ ], в лице [ ], действующего на основании [ ] и [ ], главного бухгалтера, действующего на основании [ ], («Клиент») с другой стороны,
НАСТОЯЩИМ ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ между Сторонами о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Если иное не следует из контекста, следующие термины имеют в настоящем Соглашении указанные ниже значения:
1.1.1 «Аффилированные лица» — лица, названные таковыми в Законе Российской Федерации от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (с изменениями и дополнениями на Дату вступления в силу).
1.1.2 «Базовый актив» — Валюта, ценные бумаги или товары, указанные в таком качестве в соответствующем Подтверждении.
1.1.3 «Валюта» — денежные средства, выраженные в официальной валюте какого-либо государства или в евро.
1.1.4 «Валюта платежа» — Валюта, в которой должна быть уплачена Цена покупки.
1.1.5 «Валютное обязательство» — любое обязательство Стороны уплатить Валюту в соответствии с Соглашением.
1.1.6 «Время истечения срока» — в отношении Опциона, время в Дату истечения срока, указанное в Подтверждении.
1.1.7 «Генеральное соглашение» — условия и положения, определенные в настоящем Генеральном соглашении, включая Приложение 1 к нему.
1.1.8 «Дата вступления в силу» — дата вступления в силу Генерального соглашения.
1.1.9 «Дата выплаты дохода» — в отношении любых ценных бумаг, дата, в которую по данным ценным бумагам должен выплачиваться Доход или, в случае бездокументарных ценных бумаг, день, в который зарегистрированные держатели вправе получить Доход.
1.1.10 «Дата заключения» — дата заключения Сделки Сторонами.
1.1.11 «Дата исполнения» — Дата платежа и (или) Дата поставки (в зависимости от контекста). Если Дата исполнения не является Рабочим днем, то Обязательство должно быть исполнено в ближайший Рабочий день, следующий за Датой исполнения.
1.1.12 «Дата истечения срока» — в отношении Опциона, дата, указанная в таком качестве в соответствующем Подтверждении.
1.1.13 «Дата платежа» — день, в который должно быть исполнено любое Валютное обязательство.
1.1.14 «Дата поставки» — день, согласованный Сторонами, в который должно быть исполнено Обязательство по поставке.
1.1.15 «Дата прекращения» — день, в который, в соответствии с положениями статьи 8, Ненарушившая сторона прекращает Сделки или такое прекращение происходит автоматически.
1.1.16 «Дата спот» — дата спот, сложившаяся в отношении уплаты Валюты или поставки Базового актива на соответствующем рынке.
1.1.17 «Дата уплаты премии» — в отношении Опциона, дата, в которую должна быть уплачена Премия, указанная в Подтверждении.
1.1.18 «Дилеры» — лица, уполномоченные Стороной на согласование и заключение Сделок от ее имени.
1.1.19 «Доход» — в отношении ценной бумаги на тот или иной момент, любые проценты или иной распределенный за счет прибыли доход.
1.1.20 «Зачисление «back value»» — действия, осуществленные одной Стороной за свой счет, в результате которых на счет другой Стороны происходит зачисление в Дату платежа Валюты, уплаченной первой Стороной позднее Даты платежа.
1.1.21 «Нарушившая сторона» имеет значение, указанное в определении Случая нарушения обязательств.
1.1.22 «Ненарушившая сторона» имеет значение, данное в определении Случая нарушения обязательств.
1.1.23 «Обязательство» — любое Валютное обязательство и (или) Обязательство по поставке.
1.1.24 «Обязательство по поставке» — любое обязательство Стороны по поставке Базового актива в соответствии с Соглашением.
1.1.25 «Ограниченно конвертируемая валюта» — любая Валюта, не являющаяся Свободно конвертируемой валютой и(или) Валютой Российской Федерации.
1.1.26 «Определенная задолженность» — любое обязательство перед другой Стороной или третьими лицами (как существующее, так и будущее) уплатить деньги.
1.1.27 «Опцион» имеет значение, данное в пункте 3.2.
1.1.28 «Основная валюта» — в отношении Стороны, Валюта, указанная в качестве таковой для этой Стороны в Части V Приложения 1.
1.1.29 «Подтверждение» — письменный документ, подтверждающий заключение Сделки Сторонами.
1.1.30 «Покупатель» — Сторона, принявшая обязательство купить Базовый актив по Сделке.
1.1.31 «Покупатель опциона» — в отношении Сделки с Опционом, Сторона, имеющая Опцион, указанная в таком качестве в Подтверждении.
1.1.32 «Пороговая сумма» — для целей применения пункта 7.12, сумма, указанная в таком качестве для каждой Стороны в Части IV Приложения 1.
1.1.33 «Премия» — в отношении Опциона, плата, подлежащая уплате Стороной по Сделке, за наличие у этой Стороны Опциона.
1.1.34 «Прибыль при прекращении» — в отношении Ненарушившей стороны, разница, определяемая в соответствии с положениями статьи 8;
1.1.35 «Приведенная стоимость» — имеет значение, данное в Части I Приложения 1.
1.1.36 «Продавец» — Сторона, принявшая обязательство продать Базовый актив по Сделке.
1.1.37 «Продавец опциона» — в отношении Сделки с Опционом, Сторона, предоставляющая Опцион, указанная в таком качестве в Подтверждении.
1.1.38 «Рабочий день» — :
(1) для любой Валюты, день, в который коммерческие банки осуществляют уплату такой Валюты в соответствии с практикой, установившейся на соответствующем валютно-финансовом рынке;
(2) в отношении Базового актива, день, в который осуществляется поставка этого Базового актива в соответствии с установившейся практикой;
(3) в целях определения Случая нарушения обязательств — день, который является Рабочим днем для Ненарушившей стороны;
(4) в целях применения любого иного положения Соглашения — день, который является Рабочим днем для соответствующей Стороны;
при условии, однако, что суббота и воскресенье ни при каких обстоятельствах не считаются Рабочими днями.
1.1.39 «Разбирательства» — иск, исковое требование или иные судебные или третейские разбирательства, связанные с Соглашением.
1.1.40 «Свободно конвертируемая валюта» — Валюта, указанная в качестве таковой в Инструкции Центрального банка России № 7 от 29 июня 1992 г. «О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на Дату вступления в силу).
1.1.41 «Сделка» — любая сделка, заключенная Сторонами в соответствии с Генеральным соглашением, по купле-продаже Базового актива за Валюту.
1.1.42 «Случай несостоятельности» — в отношении любой Стороны, наступление одного из следующих событий:
(1) осуществление такой Стороной действий, имеющих целью согласие или согласие по умолчанию на начало разбирательств по делу о ликвидации, банкротстве или назначении ликвидационной комиссии либо аналогичного органа или должностного лица соответствующей Стороны; или
(2) ходатайство в отношении такой Стороны (кроме ходатайства другой Стороной в отношении нарушения обязательства по Соглашению) в любой суд, третейский суд или любой орган о факте или о возбуждении дела о банкротстве, несостоятельности или ликвидации такой Стороны (или аналогичных разбирательств); или
(3) введение наблюдения, внешнего управления, конкурсного управления в отношении такой Стороны и(или) назначение временного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего или аналогичного должностного лица в отношении такой Стороны, либо назначение ликвидационной комиссии в отношении такой Стороны (далее в совокупности именуются «Управляющие»); или
(4) созыв или объявление о намерении созвать собрание кредиторов соответствующей Стороны с целью рассмотрения возможности заключения мирового соглашения.
1.1.43 «Соглашение» имеет значение, указанное в пункте 2.3.
1.1.44 «Стороны» — стороны Соглашения, включая их правопреемников и цессионариев (но без ущерба для применения пункта 7.5), а «Сторона» — любая из Сторон в соответствии с контекстом.
1.1.45 «Сумма при прекращении» имеет значение, данное этому термину в статье 8.
1.1.46 «Форвардная стоимость» — имеет значение, данное в Части I Приложения 1.
1.1.47 «Текущая цена» — имеет значение, данное в Части I Приложения 1.
1.1.48 «Убытки при прекращении» применительно к Ненарушившей стороне означает разницу, определяемую в соответствии с положениями статьи 8.
1.1.49 «Уведомление о нарушении» — уведомление, направленное Ненарушившей стороной Нарушившей стороне в соответствии со статьей 8 настоящего Генерального соглашения и констатирующее, что определенное событие, являющееся Случаем нарушения обязательств, считается наступившим.
1.1.50 «Цена покупки» — цена, по которой Базовый актив подлежит продаже одной Стороной другой Стороне в соответствии со Сделкой.
1.2 В Генеральном соглашении, если не указано иное, ссылка на:
1.2.1 «нормативный акт» включает любой обязательный для исполнения неопределенным кругом лиц акт любого органа государственной власти, правительственного органа, министерства, ведомства, департамента, органа местного самоуправления или иных органов;
1.2.2 «статью, пункт или Приложение» является ссылкой на статью, пункт или Приложение Генерального соглашения;
1.2.3 «письменный документ» означает любой документ, Сообщение или информацию, направленные курьером, по почте, телексу, факсу, системам С.В.И.Ф.Т, РЕЙТЕР и Блумберг или с помощью иных средств электронной связи;
1.2.4 Валюта считается уплаченной в момент, когда соответствующая сумма Валюты зачислена на счет получателя.
1.3 Заголовки в Генеральном соглашении даны исключительно для удобства ссылок и не влияют на толкование положений Генерального соглашения.
2. ПРЕДМЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1 Если Стороны в письменной форме не договорятся об ином, то каждая Сделка, заключенная между Сторонами в Дату вступления в силу или после нее, регулируется Генеральным соглашением.
2.2 Каждая Сделка между Сторонами, не прекращенная на Дату вступления в силу, указанная в Части II Приложения 1, также регулируется Генеральным соглашением.
2.3 Генеральное соглашение, условия, согласованные между Сторонами по каждой Сделке, Подтверждения, а также все изменения к каждому из них в совокупности составляют единое соглашение между Сторонами («Соглашение»). Стороны подтверждают, что все Сделки заключены исходя из указанного факта, и что, в противном случае, Стороны не заключали бы каких-либо Сделок.
2.4 В случае любых расхождений между положениями Приложения 1 и другими условиями Генерального соглашения, Приложение имеет преимущественную силу. В случае каких-либо расхождений между условиями Сделки и прочими положениями Соглашения, условия Сделки имеют преимущественную силу в отношении этой Сделки.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК
3.1 При заключении какой-либо Сделки Стороны должны согласовать существенные условия соответствующей Сделки. Существенными условиями, которые подлежат согласованию, являются следующие:
3.1.1 Базовый актив и его количество;
3.1.2 Цена покупки;
3.1.3 Дата платежа (если Дата платежа не указана, применяются положения пункта 5.6);
3.1.4 Дата поставки, если Базовый актив подлежит поставке, (если Дата поставки не указана, применяются положения пункта 5.6);
3.1.5 Подлежит ли Базовый актив поставке или нет (если не указано, подлежит ли Базовый актив поставке или нет, то считается, что Базовый актив подлежит поставке).
3.2 Стороны вправе предусмотреть в Сделке, что одна Сторона имеет право, но не обязана, купить или продать Базовый актив («Опцион») на согласованных Сторонами условиях. В таком случае Стороны обязаны согласовать следующие дополнительные условия:
3.2.1 Кто является Покупателем опциона, а кто Продавцом опциона;
3.2.2 Размер Премии и Дату уплаты премии;
3.2.3 Дату истечения срока и Время истечения срока;
3.2.4 Может ли Опцион быть осуществлен в любой Рабочий день до Даты истечения срока или лишь в Дату истечения срока.
3.3 Сделка считается заключенной с момента достижения соглашения по всем ее существенным условиям между Сторонами по системе РЕЙТЕР или Блумберг или по телефону.
4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДЕЛКИ
4.1 Не позднее 12:00 Рабочего дня, следующего за Датой заключения, каждая Сторона должна направить другой Стороне по факсу, телексу или системе С.В.И.Ф.Т. Подтверждение, подтверждающее все существенные условия Сделки. Такое Подтверждение может быть составлено по форме Приложения 2 к Генеральному соглашению, либо по любой другой согласованной Сторонами форме.
4.2 В случае любых расхождений между определениями и условиями Сделки и определениями и условиями соответствующего Подтверждения, определения и условия Сделки имеют преимущественную силу. Стороны должны незамедлительно предпринять меры для того, чтобы привести определения и условия Подтверждения в соответствие с определениями и условиями соответствующей Сделки.
4.3 В последний Рабочий день каждого календарного месяца, но не позднее чем в течение 2 Рабочих дней после предъявления требования любой из Сторон, Стороны обязуются обменяться, с курьером или по почте, соответствующими Подтверждениями, надлежащим образом подписанными уполномоченными лицами.
4.4 В случае любых расхождений между определениями и условиями Сделки и определениями и условиями соответствующего Подтверждения, отправленного с курьером или по почте, определения и условия Подтверждения имеют преимущественную силу для целей определения условий соответствующей Сделки. Непредставление или невозвращение любой из Сторон Подтверждения не влияет на условия какой-либо Сделки и не делает ее недействительной.
5. ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК
5.1 Каждая Сторона обязана исполнить свои Обязательства по Сделке в соответствии с ее условиями.
5.2 Исполнение будет считаться надлежащим, если Продавец вместо обусловленного Базового актива в виде ценных бумаг («Ценные бумаги») поставит:
5.2.1 в случае дробления, обмена, конвертации, выкупа или аналогичного действия в отношении Ценных бумаг — ценные бумаги и/или иное имущество, эквивалентные полученным взамен Ценных бумаг;
5.2.2 в случае консолидации Ценных бумаг или их обмена на ценные бумаги, номинальная стоимость которых некратна или больше номинальной стоимости Ценных бумаг — ценные бумаги, эквивалентные ценным бумагам, выпущенным в результате консолидации или обмена, по количеству максимально близкие (но не превышающие) количеству подлежащих поставке Ценных бумаг. При этом Покупатель вправе уплатить пропорционально меньшую Цену покупки.
5.3 Покупатель опциона вправе осуществить Опцион путем уведомления Продавца опциона. Если такое уведомление не было получено Продавцом опциона до Времени истечения срока, Сделка с Опционом считается прекращенной. Если это предусмотрено в соответствующей Сделке, Покупатель опциона вправе осуществить Опцион в любой Рабочий день до Времени истечения срока в Дату истечения срока путем направления Продавцу опциона соответствующего уведомления. Такое уведомление:
5.3.1 при его получении до 20-00 по московскому времени — считается полученным в момент его получения Продавцом опциона; и
5.3.2 при его получении после 20-00 по московскому времени — считается полученным только в первый Рабочий день после дня получения такого уведомления.
5.4 Если Стороны не договорятся об ином, Опцион может быть осуществлен только полностью. К Обязательствам из Сделок с осуществленным Опционом применяются положения об Обязательствах из Сделок.
5.5 Если Стороны предусмотрели в Сделке, что Базовый актив не подлежит поставке, то Продавец будет обязан вместо поставки Базового актива уплатить его Текущую цену на дату, в отношении которой Дата поставки является Датой спот. Порядок определения Текущей цены согласовывается Сторонами при заключении Сделки.
5.6 Стороны вправе заключать Сделки без указания Даты платежа и Даты поставки. В таком случае каждая Сторона вправе в любой момент потребовать исполнения по этой Сделке путем уведомления. Исполнение по такой Сделке осуществляется в Дату спот от даты получения уведомления, если иное не предусмотрено в соответствующем Подтверждении или если уведомление не предусматривает более длительные сроки.
5.7 Если в любую дату между Сторонами должно быть произведено более одного платежа или поставки одной и той же Валюты или одного и того же Базового актива, то каждая из Сторон должна сложить суммы такой Валюты и такого Базового актива, которые она должна поставить, и только разница между таким образом полученными совокупными суммами подлежит поставке Стороной, чья совокупная сумма таких обязательств перед другой Стороной больше. Если указанные совокупные суммы обязательств равны, то нет обязательства уплатить указанную Валюту или поставить указанный Базовый актив. Положения настоящего пункта 5.7 не применяются при наступлении Даты прекращения.
5.8 В случае, если Сторона не вправе в соответствии с применимым законодательством исполнить свое Валютное обязательство в Валюте, в которой такое Валютное обязательство должно быть исполнено в соответствии с Соглашением, (в том числе в результате применения Статей 8 и 10, либо согласно решению любого государственного или третейского суда), то она обязана исполнить это Валютное обязательство в любой иной Свободно конвертируемой валюте, или, если это не разрешено применимым законодательством, — в Валюте Российской Федерации.
5.9 Исполнение Стороной (в настоящем пункте 5.9 именуемой «первая сторона») своего Валютного обязательства в иной Валюте прекращает это обязательство только в части суммы в Валюте данного Валютного обязательства, которую другая Сторона (в настоящем пункте 5.9 именуемая «вторая сторона») может (но не обязана), в Рабочий день, следующий за днем получения такой иной Валюты, приобрести у любого из участников рынка, указанных в Части IX Приложения 1, за полученную сумму в такой иной Валюте. Первая сторона обязана возместить второй стороне:
5.9.1 положительную разницу между суммой указанного Валютного обязательства и суммой, которую вторая сторона может приобрести; и
5.9.2 все расходы, понесенные второй стороной при покупке суммы в Валюте указанного Валютного обязательства (если такая сумма была фактически приобретена).
5.10 Банк вправе в отношении любой Сделки путем направления уведомления в порядке, установленном для заключения Сделки, обусловить исполнение своего Обязательства исполнением Обязательства Клиентом. В таком случае Банк обязан исполнить свое Обязательство в Дату спот от даты, в которую Клиент исполнил свое Обязательство. Проценты, предусмотренные статьей 9, не начисляются в отношении такого несвоевременного исполнения.
6. ЗАВЕРЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1 Каждая из Сторон предоставляет другой Стороне на Дату вступления в силу и каждую Дату заключения заверения в том, что:
6.1.1 она уполномочена заключить Генеральное соглашение и Сделки;
6.1.2 лица, заключившие Генеральное соглашение и любую Сделку от ее имени, надлежащим образом уполномочены совершить такие действия;
6.1.3 настоящее Генеральное соглашение (и условия любой Сделки) имеют обязательную силу и обеспечены правовыми санкциями против соответствующей Стороны в соответствии с условиями настоящего Генерального соглашения, не противоречат и не будут противоречить иным соглашениям, имеющим для такой Стороны обязательную силу;
6.1.4 ни Генеральное соглашение, ни любая Сделка не является для нее «крупной» сделкой в соответствии с определением, данным этому термину в законодательстве о юридических лицах;
6.1.5 в отношении нее не наступил и не существует Случая нарушения обязательств или события, которое по уведомлении или прошествии времени составит Случай нарушения обязательств.
6.2 Каждая Сторона обязуется перед другой Стороной:
6.2.1 незамедлительно уведомлять другую Сторону о наступлении в отношении нее Случая нарушения обязательств;
6.2.2 получать все разрешения и лицензии, необходимые для правомерного исполнения своих обязательств по Соглашению, а также соблюдать все их условия и выполнять все действия, необходимые для сохранения их юридической силы и действительности.
7. СЛУЧАЙ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Наступление любого из нижеперечисленных событий применительно к какой-либо Стороне («Нарушившая сторона», вторая Сторона при этом именуется «Ненарушившая сторона») представляет собой Случай нарушения обязательств:
7.1 Нарушившая сторона:
7.1.1 не осуществляет в должные сроки какой-либо платеж и/или поставку в пользу Ненарушившей стороны в соответствии с Соглашением; или
7.1.2 не исполняет или не соблюдает любые иные свои обязательства, принятые ею по Соглашению (включая, помимо прочего, обязательство направить надлежащим образом оформленное Подтверждение), и такое нарушение продолжается в течение пятнадцати (15) дней с момента направления письменного уведомления о таком неисполнении (несоблюдении) Ненарушившей стороной Нарушившей стороны;
7.2 в отношении Нарушившей стороны наступает Случай несостоятельности;
7.3 Нарушившая сторона или любой Управляющий, действующий от имени Нарушившей стороны, отказывается подтвердить, не признает или отказывается от исполнения обязательств по Соглашению;
7.4 любое заверение или обязательство, сделанные или считающиеся сделанными Нарушившей стороной по Соглашению, оказываются ложными или существенно вводящими в заблуждение на тот момент, когда они были сделаны или считались сделанными, и прошел один (1) Рабочий день с момента соответствующего письменного уведомления Ненарушившей стороной, адресованного Нарушившей стороне;
7.5 в отношении Нарушившей стороны происходит ее реорганизация или передача всех или существенной части ее активов другому юридическому лицу, и
7.5.1 кредитоспособность возникшего, оставшегося или получившего имущество юридического лица существенно ниже, чем кредитоспособность Нарушившей стороны до наступления указанных событий, или
7.5.2 на момент такой реорганизации или передачи, возникшее, оставшееся или получившее имущество юридическое лицо не принимает на себя обязательства Нарушившей стороны по Генеральному соглашению и всем Сделкам, заключенным в соответствии с ним, в силу закона или на основании договора, удовлетворяющего Ненарушившую сторону;
7.6 все или существенная часть имущества Нарушившей стороны подлежит конфискации или аресту;
7.7 Нарушившая сторона вступила в переговоры с кредиторами с целью приостановления исполнения обязательств, списания задолженности или иной реструктуризации (либо прекращения) задолженности Нарушившей стороны по любым своим обязательствам (включая, помимо прочего, созыв Нарушившей стороной собрания (комитета) кредиторов);
7.8 отзыв или приостановление действия банковской лицензии Нарушившей стороны;
7.9 сужение круга операций, которые Нарушившая сторона вправе осуществлять в соответствии со своей банковской лицензией, связанное с нарушением ею нормативных актов, или назначение Центральным банком России или иным государственным, контрольным или надзорным органом органов временного управления (включая, помимо прочего, временную администрацию и(или) уполномоченного представителя Центрального банка России), или обращение вышеупомянутых государственных, контрольных или надзорных органов к Нарушившей стороне с требованием принять меры по финансовому оздоровлению (в том числе по изменению структуры активов, замене или реорганизации органов управления), а также введение вышеуказанными органами запрета на открытие Нарушившей стороной отделений;
7.10 объявление Центральным банком России, либо государственным, контрольным или надзорным органом о своем намерении принять меры или о принятых мерах, указанных выше в пункте 7.10;
7.11 вмешательство или аналогичные действия со стороны государственных, контрольных или надзорных органов в операции, дела или хозяйственную деятельность Нарушившей стороны;
7.12 в результате нарушения обязательств или наступления случая нарушения обязательств, либо аналогичных условий или событий, Определенная задолженность (сумма которой в Валюте Пороговой суммы в целом равна или превышает Пороговую сумму) Нарушившей стороны:
7.12.1 не погашается в установленный срок и остается непрекращенной более трех (3) Рабочих дней; или
7.12.2 подлежит исполнению или может стать подлежащей исполнению до срока ее исполнения, установленного соглашениями или документами, подтверждающими наличие такой Определенной задолженности.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ
8.1 При наступлении и существовании Случая нарушения обязательств, Ненарушившая сторона вправе путем направления Нарушившей стороне Уведомления о нарушении прекратить все (но не менее, чем все) непрекращенные Обязательства. В таком случае Датой прекращения признается дата получения Нарушившей стороной Уведомления о нарушении.
8.2 Если иное не согласовано Сторонами в Части VII Приложения 1, при наступлении Случая нарушения обязательств в отношении какой-либо Стороны, предусмотренного в пунктах 1.1.42(2), 1.1.42(3) и 7.8, такое прекращение происходит автоматически в отношении всех непрекращенных Обязательств в дату, непосредственно предшествующую дате наступления такого Случая нарушения обязательств.
8.3. При прекращении Обязательств Ненарушившая сторона обязана в Дату прекращения или в возможно короткий срок после нее:
8.3.1. рассчитать для каждого Обязательства, кроме Обязательства по Сделкам с Опционом, «Сумму при прекращении» следующим образом:
(1) для любого Валютного обязательства, Дата платежа, по которому совпадает или следует за Датой прекращения, Приведенную стоимость такого Валютного обязательства на Дату прекращения;
(2) для любого Валютного обязательства, Дата платежа по которому предшествует Дате прекращения, сумму такого Валютного обязательства, увеличенную на сумму процентов, начисляемую с Даты платежа (включительно) до Даты прекращения (не включая ее) в соответствии со статьей 9;
(3) для любого Обязательства по поставке, Дата поставки по которому совпадает или следует за Датой прекращения, Приведенную стоимость такого Обязательства по поставке на Дату прекращения;
(4) для любого Обязательства по поставке, Дата поставки по которому предшествует Дате прекращения, Форвардную стоимость такого Обязательства по поставке на Дату поставки, увеличенную на сумму процентов, начисленных с Даты поставки (включительно) до Даты прекращения (не включая ее) в соответствии со статьей 9;
8.3.2. в отношении любой Сделки с Опционом рассчитать «Сумму при прекращении» следующим образом:
(1) сумму Премии, подлежащей уплате Покупателю Опциона, исчисляемую Ненарушившей Стороной по Сделке с Опционом с Базовым активом и условиями исполнения обязательств, аналогичными такой прекращаемой Сделке с Опционом, как если бы такая аналогичная Сделка была бы заключена Сторонами в Дату прекращения при обычных условиях делового оборота;
(2) для Обязательств по уплате Премии, сроки исполнения которых совпадают или следуют за Датой прекращения, Приведенную стоимость обязательств по уплате Премии;
(3) для Обязательств по уплате Премии, сроки исполнения которых предшествуют Дате прекращения, сумму Обязательств по уплате Премии, увеличенных на сумму процентов, начисляемых с Даты уплаты Премии (включительно) до Даты прекращения (не включая ее), в соответствии со статьей 9.
8.3.3. по каждой такой Сумме при прекращении в Валюте, не являющейся Основной валютой Ненарушившей стороны, осуществить перерасчет соответствующей суммы в Основную валюту Ненарушившей стороны по Текущей цене;
8.3.4. определить применительно к каждой Дате исполнения:
(1) сумму всех Сумм при прекращении, связанных с Обязательствами, по которым Ненарушившая сторона в иных обстоятельствах имела бы право на получение соответствующей Валюты / Базового актива в Дату исполнения;
(2) сумму всех Сумм при прекращении, связанных с Обязательствами, по которым Ненарушившая сторона в иных обстоятельствах была бы обязана в соответствующую Дату исполнения поставить соответствующую Валюту / Базовый актив Нарушившей стороне;
8.3.5. рассчитать разницу между суммой, определенной в соответствии с пунктом 8.3.4(1), и суммой, рассчитанной в соответствии с пунктом 8.3.4(2); при этом положительная разница составляет Прибыль при прекращении для такой Даты исполнения, а отрицательная — Убытки при прекращении для такой Даты исполнения;
8.3.6. определить разницу («нетто-сумма») между суммой Прибылей при прекращении и суммой Убытков при прекращении по всем Датам исполнения.
8.4. Если получившаяся в результате нетто-сумма положительна, то она должна быть уплачена Нарушившей стороной Ненарушившей стороне, а если отрицательна, то ее абсолютная величина подлежит уплате Ненарушившей стороной Нарушившей стороне.
8.5. Ненарушившая сторона уведомляет о результатах расчетов Нарушившую сторону по факсу с последующим уведомлением курьерской службой. Такое уведомление считается полученным в момент его получения по факсу Нарушившей стороной.
8.6. Если прекращение обязательств происходит в соответствии с пунктами 8.1 – 8.3, то Ненарушившая сторона также вправе прекратить любую непрекращенную сделку купли-продажи, заключенную между Сторонами, которая не регулируется Генеральным соглашением, в соответствии с положениями пункта 8.3; при этом каждое обязательство Стороны поставить Валюту или Базовый актив по такой сделке рассматривается как Обязательство.
8.7. Нетто-сумма должна быть уплачена до конца первого Рабочего дня после получения Нарушившей стороной по факсу уведомления Ненарушившей стороны о результатах расчета, причем на указанную сумму начисляются проценты по ставке, предусмотренной в статье 9, начиная с Даты прекращения (включительно) до даты фактической уплаты (не включая таковую).
8.8. Права Ненарушившей стороны по настоящему пункту 8.8 дополняют, но не ограничивают и не исключают применения любых иных прав, которые Ненарушившая сторона может иметь (по договору, по законодательству или иным основаниям), и Ненарушившая сторона имеет общеприменимое право произвести зачет в отношении всех сумм, подлежащих уплате каждой из Сторон.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1 В случае просрочки исполнения какой-либо Стороной ее Обязательства, нарушившая сторона должна уплатить другой Стороне проценты, начисляемые с соответствующей Даты исполнения до даты (но не включая ее) фактической уплаты / поставки на сумму Валюты/Текущую цену за каждый календарный день просрочки в следующем порядке:
9.1.1 в случае просрочки Обязательства в Валюте Российской Федерации — в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день просрочки;
9.1.2 в случае просрочки Обязательства в Ограниченно конвертируемой валюте — в размере двойной ставки рефинансирования Центрального (Национального) банка соответствующей страны, действующей на день просрочки;
9.1.3 в случае просрочки Обязательства в Свободно конвертируемой валюте, Нарушившая сторона может по своему выбору:
(1) уплатить проценты в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы просроченного Обязательства за каждый день просрочки; или
(2) обеспечить Зачисление back value просроченной Валюты.
Если Нарушившая сторона не обеспечит Зачисление back value в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после Даты исполнения, Нарушившая сторона обязана заплатить проценты, указанные в п. (1) выше, если Нарушившая сторона не дает прямого согласия на Зачисление back value.
9.2 В случае неполучения Премии в согласованную дату, Продавец опциона вправе по своему выбору:
9.2.1 считать соответствующую Сделку с Опционом прекращенной; или
9.2.2 рассматривать неплатеж Премии как Случай нарушения обязательств согласно пункту 7.1.1 Генерального соглашения.
Если Продавец опциона признает Сделку с Опционом недействительной, то Покупатель опциона должен возместить все убытки Продавца опциона, связанные с неуплатой Премии или недействительностью Сделки с Опционом.
9.3 Неисполнение обязательств со стороны третьих лиц не освобождает Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ее обязательств по Соглашению.
9.4 В случае просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению (в настоящем пункте 9.4 именуемой «первая сторона») по какой бы то ни было причине, включая наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных в статье 10, другая Сторона (в настоящем пункте 9.4 именуемая «вторая сторона») имеет право приостановить исполнение своих обязательств по всем или некоторым Сделкам до момента исполнения первой стороной ее Обязательств в полном объеме. В этом случае первая сторона не освобождается от своей обязанности перед второй стороной исполнить свои обязательства или от ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а вторая сторона не должна уплачивать какие-либо проценты в течение периода, на который было приостановлено исполнение ее обязательств, связанное с просрочкой первой стороны.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1 Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если такая Сторона утрачивает возможность их исполнить, встречается с препятствиями в их исполнении или не в состоянии исполнить их в установленный срок в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы («Обстоятельства непреодолимой силы»), к каковым, наряду с прочими, относятся:
10.1.1 наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия;
10.1.2 войны, военные действия, введение чрезвычайного или военного положения компетентными органами Российской Федерации и/или субъектов Российской Федерации;
10.1.3 решение органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации или иных государств, Центрального банка Российской Федерации или Центральных (Национальных) банков других государств, которые лишают одну из Сторон возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства по настоящему Соглашению и/или любой Сделке; или
10.1.4 иные аналогичные события, которые Стороны, действуя разумно, не могли ни предвидеть, ни предотвратить, наступившие после Даты вступления в силу.
10.2 При наступлении Обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, на которую распространяется действие таких обстоятельств («Пострадавшая сторона»), должна в течение трех (3) Рабочих дней уведомить в письменной форме другую сторону («Уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы»). В Уведомлении об обстоятельствах непреодолимой силы должна содержаться информации о характере таких обстоятельств, а также, при возможности, к нему должны прилагаться документы, подтверждающие наступление Обстоятельств непреодолимой силы («Документы об обстоятельствах непреодолимой силы»). Если к Уведомлению об обстоятельствах непреодолимой силы не прилагаются Документы об обстоятельствах непреодолимой силы, Пострадавшая сторона должна представить другой Стороне по ее требованию Документы об обстоятельствах непреодолимой силы в течение разумного периода времени после даты запроса. Если Пострадавшая сторона не направляет Уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы и/или Документы об обстоятельствах непреодолимой силы в течение срока, установленного в настоящем пункте 10.2, она не вправе ссылаться на наступление Обстоятельств непреодолимой силы как на основание неисполнения или ненадлежащего исполнения ее обязательств по Соглашению.
10.3 Если иное не согласовано Сторонами, то при наступлении Обстоятельств непреодолимой силы ни одна из Сторон не обязана выполнять свои обязательства по Соглашению до момента прекращения действия соответствующих Обстоятельств непреодолимой силы.
10.4 Если действие Обстоятельств непреодолимой силы сохраняется более пятнадцати (15) календарных дней, получатель Уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы имеет право прекратить Соглашение в соответствии со статьей 8. Для целей статьи 8 Пострадавшая сторона считается Нарушившей стороной, а другая Сторона — Ненарушившей стороной.
10.5 В случае, если Обстоятельства непреодолимой силы наступают в отношении обеих Пострадавших Сторон и продолжаются свыше пятнадцати (15) календарных дней, любая из Сторон вправе прекратить Соглашение в соответствии со статьей 8. Для целей статьи 8 эта Сторона считается Ненарушившей стороной, а другая Сторона — Нарушившей стороной.
10.6 Ни одно из положений настоящей статьи 10 не должно толковаться как указание на то, что Сторона, признаваемая Нарушившей стороной по настоящей статье 10 для целей статьи 8, не выполнила или нарушила свои обязательства по Соглашению. Таким образом, в случае применения статьи 8, в целях пункта 0, сумма Обязательств Нарушившей стороны не увеличивается на сумму процентов за просрочку за период действия Обстоятельств непреодолимой силы.
11. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ
11.1 Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2 Любой спор, разногласие или претензия, возникающие по поводу Соглашения или в связи с ним, включая все споры по вопросам его существования, действительности или прекращения, передаются на рассмотрение и окончательное разрешение в третейском порядке в соответствии с Регламентом Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в Москве, каковой Регламент считается включенным в текст настоящей статьи путем ссылки на него. Третейский суд должен состоять из трех арбитров. Слушания в третейском суде проводятся на русском языке.
11.3 В случае возникновения любого спора относительно существования и/или действительности любых распечаток переговоров по системе РЕЙТЕР, С.В.И.Ф.Т. или Блумберг, любого Сообщения и/или записи телефонных переговоров, сделанных любой Стороной согласно Соглашению, такой спор должен быть рассмотрен в соответствии с положениями настоящей статьи 11, причем бремя доказывания отсутствия и/или недействительности соответствующих распечаток переговоров, соответствующего Сообщения и/или записи телефонных переговоров лежит на Стороне, оспаривающей существование и/или действительность таковых.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1 Настоящее Генеральное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного (1) календарного года. По истечении каждого предшествующего календарного года срок действия Генерального соглашения автоматически продлевается еще на один год, если ни одна из Сторон не выразила намерение прекратить Генеральное соглашение. Такое намерение должно быть выражено в письменном уведомлении, адресованном другой Стороне, направленном за тридцать (30) календарных дней.
12.2 Каждая Сторона вправе в любой момент расторгнуть Генеральное соглашение, направив другой Стороне письменное уведомление за тридцать (30) дней; при этом независимо от подачи означенного уведомления положения настоящего Генерального соглашения продолжают действовать в отношении любых непрекращенных Сделок.
13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1 Полномочия Дилеров подтверждаются доверенностями, подписанными уполномоченными представителями, и, при необходимости, главным бухгалтером соответствующей Стороны, а также надлежащим образом оформленными в соответствии с Приложением 3 к Генеральному соглашению. Стороны обмениваются доверенностями при подписании Генерального соглашения. Каждая Сторона обязуется незамедлительно в письменном виде уведомить другую Сторону об изменениях в составе своих Дилеров и их полномочиях, а также представить новые доверенности на таких лиц.
13.2 Стороны принимают обязательства обеспечить доступ к системе С.В.И.Ф.Т., РЕЙТЕР, Блумберг и телексу только тех лиц, которые уполномочены заключать Сделки и подтверждать их условия от имени соответствующей Стороны.
13.3 Несмотря на другие положения Генерального соглашения, Стороны настоящим соглашаются с тем, что факт:
13.3.1 доступа какого-либо лица к системе С.В.И.Ф.Т., РЕЙТЕР, Блумберг и телексу для заключения Сделок и подтверждения их условий; а также
13.3.2 проведения переговоров и отправления таким лицом Сообщения с использованием системы С.В.И.Ф.Т., РЕЙТЕР, Блумберг и телекса,
является неоспоримым свидетельством полномочий такого лица по заключению Сделок и подтверждению их условий от имени соответствующей Стороны, вне зависимости от того:
13.3.3 включено ли такое лицо в список Дилеров, или
13.3.4 получена ли другой Стороной доверенность и прочие документы, подтверждающие полномочия такого лица.
Названые лица признаются Дилерами для целей Соглашения.
13.4 Стороны соглашаются, что каждая из них может вести электронную запись всех состоявшихся между ними телефонных переговоров, и что любая пленка с такой записью может служить доказательством при любом рассмотрении споров в любом государственном или третейском (арбитражном) суде или в ходе любого Разбирательства в целях установления любых вопросов, относящихся к Соглашению. В случае возникновения любого спора между Сторонами по условиям Сделки, Стороны могут прибегнуть к электронной записи телефонных переговоров для целей подтверждения условий такой Сделки.
13.5 Любое Подтверждение, уведомление и иное сообщение («Сообщение») составляется в письменной форме и признается действительным, если:
13.5.1 при направлении в письменном виде с вручением лично в руки или с курьерской доставкой — с момента вручения по адресу, указанном в Части II Приложения 1 настоящего Соглашения;
13.5.2 при направлении по телексу — с момента получения автоответа получателя;
13.5.3 при направлении по факсимильной связи — в момент получения на аппарате отправителя подтверждения передачи сообщения;
13.5.4 при направлении заказным письмом или письмом с уведомлением о вручении (при отправлении за рубеж — авиапочтой) — в момент доставки или попытки таковой;
13.5.5 при направлении средствами электронной связи — в момент получения электронного сообщения,
за исключением того, что любое Сообщение которое было получено или попытка доставки которого имела место после окончания операций в дату получения или попытки вручения, а также в день, не являющийся рабочим днем в Москве или по месту направления Сообщения, рассматривается как Сообщение, направленное на момент начала операций следующего Рабочего дня.
Каждая Сторона может посредством Сообщения другой Стороне изменить адрес, номер телекса или факса, а также реквизиты электронной связи, по которым должны направляться Сообщения.
13.6 Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов и адресов/реквизитов для уведомлений. В противном случае Сторона, направившая Сообщение по прежнему адресу/реквизитам, считается совершившей уведомление надлежащим образом.
13.7 Распечатки переговоров по системам С.В.И.Ф.Т, РЕЙТЕР или Блумберг должны безусловно приниматься сторонами в качестве свидетельства заключения и/или подтверждения условий Сделок, включая признание таковых в ходе Разбирательств. В случае возникновения спора, Стороны имеют право воспользоваться иными доказательствами заключения и/или подтверждения условий Сделок.
13.8 Условия о сроках являются существенными условиями настоящего Соглашения.
13.9 Все платежи по Соглашению осуществляются на счета, указанные Стороной, имеющей право на получение такого платежа, в Части III Приложения 1 или в Сообщении, направленном в соответствии с пунктом 13.5.
13.10 Если иное не предусмотрено в Соглашении, то проценты, подлежащие уплате какой-либо из Сторон, рассчитываются по формуле простых процентов. Проценты рассчитываются на основании фактического количества прошедших календарных дней и в соответствии с установившейся рыночной практикой.
13.11 Любая необходимая конвертация одной Валюты в другую осуществляется с использованием Текущей цены.
13.12 Если иное не предусмотрено условиями Сделки или соглашением Сторон, никакие права и обязанности какой-либо Стороны по Соглашению не могут быть уступлены или обременены, равно как с таковыми невозможны любые иные операции без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уступки Банком прав своим Аффилированным лицам.
13.13 Стороны обязаны сохранять конфиденциальность и не раскрывать третьим лицам в каких бы то ни было целях (будь то в полном объеме или частично) любые факты и данные по любой Сделке, а равно иную информацию, предоставленную Сторонами в связи со Сделками, без предварительного письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо согласно законодательству и в целях предоставления сведений юридическим, налоговым и финансовым консультантам Сторон, Аффилированным лицам Сторон, а также в случае уступки прав по Соглашению. Обязательства по сохранению конфиденциальности не применяются к общедоступной информации.
Клиент

Подпись: __________________________
Ф.И.О.:
Должность:
Подпись: __________________________
Ф.И.О.:
Должность: Главный бухгалтер

Банк

Подпись: __________________________
Ф.И.О.:
Должность:
Подпись: __________________________
Ф.И.О.:
Должность: Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

Заключено «…..» [ ] между [ ] («Банк») и [ ] («Клиент»).
Часть I. Определения
«Приведенная стоимость» – стоимость Обязательства на любую дату, предшествующую Дате исполнения, вычисляемая по формуле:
ПС = ФС / (1 + С * (ДИ — Д) / БНП),
где
ПС – Приведенная стоимость
ФС — Форвардная стоимость Обязательства;
С – процентная ставка по соответствующей Валюте на соответствующий срок;
ДИ – Дата исполнения;
Д – дата, на которую определяется Приведенная стоимость;
БНП – база начисления процентов.
«Текущая цена» — цена (курс) Базового актива без учета накопленного купона, амортизации основной суммы и капитализации накопленного купона, определенная Банком на дату спот в отношении Даты переоценки на основании:
(1) любой из биржевых цен, установленных на соответствующей бирже из списка, указанного в Части X Приложения 1;
(2) среднего арифметического соответствующих котировок на покупку или продажу (в зависимости от обстоятельств) не менее пяти участников рынка из перечисленных в Части IX Приложения 1 (если нельзя применить пункт (1), выше). Расчет указанного среднего арифметического производится без учета самой высокой и самой низкой котировок. Если в соответствующую дату котировки представлены менее чем пятью участниками рынка, то Текущая цена определяется на основании котировок, разумно полученных из любых других источников;
(3) собственных коммерчески обоснованных оценок (если невозможно применить пункты (1) и (2) выше.
«Форвардная стоимость» (определяется на Дату спот в отношении Даты переоценки)
(1) в отношении Обязательства по поставке, — стоимость такого обязательства, определяемая соответствующей Стороной на основании биржевых цен или, в случае их отсутствия, на основании среднего арифметического соответствующих котировок на покупку (для кредитора) или продажу (для должника) данного Базового актива с поставкой в соответствующую Дату поставки не менее пяти участников рынка из перечисленных в Части IX Приложения 1. Расчет указанного среднего арифметического производится без учета самой высокой и самой низкой котировок. Если соответствующие котировки представлены менее чем пятью участниками рынка, то Форвардная стоимость определяется на основании следующих формул:
(а) в отношении облигаций:
ФСОП = (НС * (ПТЦ — ПСД)) * (1 + ПС * (ДИ — ДС) / БНП),
где
ФСОП — Форвардная стоимость;
НС — номинальная стоимость облигации;
ПТЦ – полная Текущая цена облигации, учитывающая накопленный купон, амортизацию основной суммы или капитализацию накопленного купона на Дату спот в отношении Даты переоценки;
ПСД – Приведенная на Дату спот в отношении Даты переоценки стоимость дохода, включающего купон и амортизацию основной суммы, выплачиваемого до Даты исполнения;
ПС — процентная ставка по соответствующей Валюте на соответствующий срок;
ДИ — Дата исполнения;
ДС — Дата спот по соответствующим облигациям в отношении Даты переоценки;
БНП — база начисления процентов.
(б) в отношении акций:
ФСОП = (К * (ТЦ — ПСД) * (1+ПС * (ДИ — ДС) / БНП),
где
ФСОП — Форвардная стоимость;
К — количество акций;
ТЦ — Текущая цена;
ПСД – Приведенная на Дату спот в отношении Даты переоценки стоимость ожидаемых дивидендов, начисляемых до Даты исполнения;
ПС — процентная ставка Банка по соответствующей Валюте на соответствующий срок;
ДИ — Дата исполнения;
ДС — Дата спот по соответствующим акциям в отношении Даты переоценки;
БНП — база начисления процентов.
(в) в отношении Валюты:
ФСОП = СВ * ТЦ * (1 + ПС1 * (ДИ — ДС) / БНП) / (1 + ПС2 * (ДИ — ДС) /БНП),
где
ФСОП — Форвардная стоимость;
СВ — сумма Валюты, являющейся Базовым активом;
ТЦ — Текущая цена;
ПС1 — процентная ставка по Валюте Цены покупки на соответствующий срок;
ПС2 — процентная ставка по Валюте, являющейся Базовым активом, на соответствующий срок;
ДИ — Дата исполнения;
ДС — Дата спот по соответствующей валютной паре в отношении Даты переоценки;
БНП — база начисления процентов.
(г) в отношении товаров:
ФСОП = К * ТЦ * (1 + ПС * (ДИ — ДС) / БНП) / (1 + СТ * (ДИ -ДС) / БНП),

Пока нет комментариев.

Sorry, the comment form is closed at this time.